一个非常重要的计算是风险价值 V。投资是一个风险游戏，客户通常想知道 “如果我在这个投资组合中投资一定数额，未来我最多会损失多少钱？” V 的一个简单公式来自 年由摩根大通制定的流程 ，具体如下： M 模型的风险价值 V 方程 在哪里： · 是时间 的当前总投资 · αλ 是置信区间 ζ 的函数 · σ 是条件偏差——取决于先前方差的标准偏差的度量 · 是期限 – 天。
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